Analyste Quantitatif Modélisation Sénior - Risques de Crédit - H/F

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Job description

Au sein de la direction des risques, la direction des Modèles Crédit et Projets Transverses est en charge de 3 missions principales:

• concevoir les méthodologies de mesure du risque de crédit et du risque climatique;
• assurer le suivi de la performance des méthodologiesdans le temps (Backtestings);
• le pilotage de sujets transverses dont les principaux sont les exercices de stress-tests, l'évaluation de l'adéquation du niveau du capital et la définition de l'appétit pour le risque de SFIL;
• contribuer, aux côté du Secrétariat Général des Risques, à l'identification des évolutions réglementaires pouvant impacter SFIL.

Rattachée à cette direction, le pôle Modélisation Quantitative du Risque de Crédit développe les modèles statistiques relatifs aux paramètres Bâlois réglementaires afférant (PD & LGD), les travaux de provisionnement (IFRS 9), ainsi que les modèles de risque climatique tout en assurant leur suivi et cohérence.
Au-delà de la mise en œuvre de méthodes quantitatives, ces travaux beaucoup de proactivité pour porter et animer les nombreuses interactions avec les équipes partenaires (Informatique, Analystes Crédit, Direction de la Validation, Audit...).

Vos principales missions seront:

• Proposer et mettre en œuvre les méthodes et tests statistiques permettant « d'objectiver » le point de vue « expert » découlant de la pratique quotidienne d'Analyse des Risques de la clientèle SFIL (Collectivités locales, Santé publique, Banques et Souverains essentiellement);

• Réaliser sous Matlab et R les développements des modèles suivants:
  • Modèles d'estimation des probabilités de défaut (PD Through The Cycle) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Through The Cycle) pour le calcul des expositions pondérées (RWA) dans le cadre de la réglementation bâloise ;
  • Modèles d'estimations des probabilités de défaut (PD Point in Time) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Point in Time) et des provisions (ECL) dans le cadre des normes de IFRS9.
  • Modèles de projection de paramètres de risque de crédit pour la réalisation des stress-tests.
  • Modélisation des risques climatiques (risque de transition, risque physique)

• Outre les travaux de développements quantitatifs, il conviendra de veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié, de participer activement au processus de collecte des données (rédaction d'EDB de données de modélisation, collecte des données, évaluation de la qualité des données lors de leur utilisation), d'assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l'ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés.

• Assurer une veille active de travaux académiques, de possibilité de benchmarking avec des données et résultats en provenance d'organismes externes (Agences de notation, Instituts spécialisés, Associations professionnelles, autres établissements, ...).

• Assurer un suivi des évolutions règlementaires et leur prise en comptes dans les travaux de modélisation (Guidelines BCE/EBA/IFRS) ainsi que l'enrichissement des guidelines de modélisation quantitative et de suivi de la performance des modèles (backtesting, études d'impacts...).

• Réaliser l'ensemble des études quantitatives ad-hoc exigées relatives aux travaux de modélisation (étude de représentativité, étude d'impacts...)

• Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (ex : les équipes de Validation, l'Audit) et externes (ex : Régulateurs, Commissaires aux Comptes)

• Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, tout en veillant à intégrer les réponses aux recommandations éventuellement émises par le Comité de Validation interne et les organes de contrôle externes.

• Livrer l'ensemble des travaux de modélisation effectués (documentation, package Matlab/R développés, pistes d'audits des travaux réalisés) aux différentes instances de contrôles (Direction de la Validation, Audit, CACs, BCE)

Profil recherché
Diplômé(e) d'une école d'ingénieuret / ou d'un BAC+5 universitaire avec une spécialisation en Probabilités - Statistique - Econométrie le candidat au poste d'Analyste Quantitatif Senior en Modélisation devra justifier d'une parfaite maitrise des notions liées à la modélisation du risque de crédit bancaire, notamment sur les aspects réglementations (Bâle, IFRS).
Le candidat devra maitriser les techniques de modélisation statistique usuelles et avancées en risque de crédit (méthodes de scoring, modélisation de la PD et LGD Bâle 2, modèles de PD/LGD Forward-Looking de provisionnement IFRS, méthodes et modèles utilisées dans le cadre des stress tests des portefeuilles de crédit ...etc).
La maitrise des logiciels de statistiques Matlab et R est exigée ainsi que celle du pack Office (excel, PowerPoint), la maitrise d'autres langages de programmation tel que Python est souhaitable.
La connaissance du langage SQL est souhaitable.
Outre les qualités techniques, être rigoureux, savoir travailler en équipe, être curieux dans faire preuve de pédagogie sont également des compétences requises.
Il est ainsi attendu du candidat d'avoir de bonnes capacités d'analyse et de communication, de synthèse et d'organisation, un esprit critique et ouvert ainsi qu'un bon relationnel.

Présentation de l'entreprise
AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Vous souhaitez contribuer à la relance économique au travers d'une banque publique de développement à taille humaine ? Rejoignez-nous !

Pourquoi intégrer SFIL?
Nous finançons un avenir durable en soutenant de manière pérenne le développement des territoires par la mobilisation de l'épargne internationale avec un objectif de rentabilité positive, mais modérée, dans le cadre d'une prise de risque maîtrisée et d'un modèle social équilibré.
En effet, notre démarche RSE découle logiquement de notre ADN de banque publique de développement, dans laquelle s'engage l'ensemble de nos équipes. Notre adhésion aux objectifs de développement durables définis par les Nations-Unies dans le cadre du Global Compact traduit cette volonté de nous affirmer en tant qu'acteur majeur dans l'écosystème de la finance responsable

Qui sommes-nous?
Intégrer SFIL, c'est faire partie du grand pôle financier public du groupe Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). S'impliquer dans nos activités, c'est ainsi contribuer au rayonnement d'une banque publique de développement à taille humaine ( Créée en 2013, SFIL s'est vue confier deux missions majeures de politique publiquepar l'État français :

• Financer durablement les collectivités locales et les hôpitaux publics français, en partenariat avec La Banque Postale, ce qui nous permet de jouer un rôle clé dans le financement de projets verts et sociaux, tels que la rénovation d'hôpitaux, la création de réseaux de transports publics écologiques ou encore la mise aux normes de systèmes de gestion des déchets et de recyclage;
• Financer les grands contrats à l'international de nos entreprises françaises.

Ce positionnement public nous assure une excellente signature sur les marchés financiers permettant une capacité de financement exceptionnelle (volume, maturité, coût). Devenu leader sur leader sur ces deux activités, SFIL est le 1er émetteur d'obligations sécurisées « secteur public » en Europe via sa société de crédit foncier lui appartenant à 100%, la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL).

De ce fait, de l'analyse du risque à la finance en passant par la comptabilité, le contrôle de gestion ou les missions juridiques, SFIL offre une large palette de métiers bancaires.

Quelle place pour nos collaborateurs?
Consciente que la diversité est source de richesse au sein de ses équipes, SFIL accueille tous types de profils (jeunes, séniors, personnes en situation de handicap...) et accompagne chaque collaborateur dans sa prise de poste en lui donnant tous les moyens nécessaires pour sa réussite professionnelle.
Les modes de collaboration sont construits sur la confiance, la cohésion et l'expertise et s'articulent autour d'organisations de travail adaptées au monde hybride (télétravail, management agile...).
Quel que soit le métier exercé, SFIL veille à offrir des perspectives d'évolution et des opportunités de carrière à ses collaborateurs au moyen d'une politique ambitieuse de développement des compétences, ainsi que par la mobilité au sein du groupe CDC et de son bassin d'emploi (partenariats).